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在期货交易中,正确的交易方法 胜率竟超不过50%?
来源: | 整理:tlx365 | 发布时间: 2018-09-10 | 649 次浏览 | 分享到:
有网友提出一个问题:



真正要赚大钱除了试错以外,更重要的是在盈利时顺势加仓,但加仓之后又很容易将利润还回去,所以两项综合之后胜率就很难超过50%。




因此,我认为正确的交易方法,胜率不会超过50%,不服来辩?




我的回答如下,分享给各位。


真正要赚大钱除了试错以外,更重要的是在盈利时顺势加仓,但加仓之后又很容易将利润还回去,所以两项综合之后胜率就很难超过50%。


这句话没错。


交易就是试错,我们不知道行情走势未来会怎么样,所以,对了持有,错了止损。如果说开启加仓模式,正确的加仓模式只有一种:风险有限的加仓,或者简单的说:浮盈加仓。


这样的代价就会让我们的胜率下降,因为可能刚加上仓,价格反向运行,结果浮盈加倍消失。毫无疑问,加仓就导致胜率下降,但是好处是:盈亏比的提高。也就是说,加仓模式的本质就是:低胜率,高盈亏比。


但是,题主你说所有的方法都是这样,那就是大错特错了。正确的投资方法,胜率完全可以超过50%。


即:不加仓模式。


其实,这里面最关键的认知点,不是加不加仓的问题。而是题主觉得,真正赚大钱就要加仓。


这一点太关键了。加仓的话,当然胜率就低。但是如果我说不加仓也是正确的交易模式,胜率会超过50%,可能题主觉得,这没有讨论的必要,因为不加仓赚不到大钱。


题主的逻辑,将正确的投资方法=赚大钱=加仓。所以,胜率不会超过50%。可实际上,加仓模式之所以能够赚大钱的核心逻辑是什么?风险敞口更大。


什么意思?比如,我开一手螺纹多单,一波100个点的行情,我赚100个点。可是假如我开了一手螺纹钢,在盈利20个点的时候我加了一手仓位。那我就是2手螺纹钢赚了180个点。


后者在行情中确实赚到了大钱,怎么赚到的?多了一手仓位啊,冒了更多的风险换来的。


那么,假如,我开100手螺纹钢多单,赚了100个点,而题主开1手螺纹钢多单,就算你加50次仓,你在这100个点行情中也赚不过我。我虽然没有加仓,但是我的初始仓位就秒掉了你,因为我的风险敞口更大。


那么在这里,有人反驳说,你100手单子赚钱多,亏钱的时候不也多么?一样啊,难道1手螺纹钢+1手螺纹的例子,不比单开一手螺纹钢的例子风险大吗?


既然要说赚大钱,其实跟模式无关,跟风险敞口有关。真正想要赚大钱,我上来就满仓,总比加仓厉害。


好了,理论说到这里,我们来对比一下就知道。海龟交易法则,就是典型的加仓模式,它采用的是浮盈0.5ATR就加仓一次,共加仓三次,我们来看看它的具体表现。


交易品种螺纹钢期货,资金量1000万。每一次开仓基础为10手,加仓3次,满仓为40手。






海龟交易法则从螺纹钢2009年3月至今的走势中,盈利结果如下:








胜率34%,盈亏比4.93:1,净利润,128万。可见,加仓模式,就是低胜率,高盈亏比。那么,现在我把这个加仓模式给改了。改成不加仓:






不再像海龟交易法则那样,10+10+10+10。而是一次就开30手,不加仓。那么测试螺纹钢同样的走势,结果如下:










胜率50%以上,盈亏比2.3:1;盈利129万。比上一个加仓多一万。


下面的模式,比上面的差吗?根本就没有多大的区别。你采用加仓的模式,10+10+10+10,因为海龟交易法则的加仓很频繁,盈利0.5个ATR就加仓,基本上这种模式的敞口就跟30手螺纹钢的风险敞口差不了太多。它俩的盈利能力其实也就不相上下。而且,后者的最大回撤,要比加仓模式小。


也就是说,加仓模式有加仓模式的优势,不加仓模式也有不加仓模式的优势,决定能否赚大钱的关键不在于加仓不加仓,而在于你到底开了多少仓。


本质不在于交易模式,而在于风险敞口。


所以,正确的投资方法,胜率不会超过50%,就是错的。
各位觉得呢?
 
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