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如何深层理解海龟交易法则背后的原理?为什么要有这样的认知和逻辑?
来源: | 整理:tlx365 | 发布时间: 2018-11-19 | 526 次浏览 | 分享到:
海龟交易法则,我推荐了很多遍了。一个期货交易者,可以不去使用它的方法,但是最好是去研究一下它的逻辑。


为什么?因为海龟交易法则是市面上唯一的,公开的,详细解释的,完整的期货等投机交易系统,这真的是太难得了。


我今天就来具体的详解一遍海龟交易法则。


1、开仓:


突破20日的最高点。很多人在后台问我这个问题,看不懂这一条是什么意思,正好一并解答了。


看图:






前面有20根K线,这20根K线,代表了20天的走势,突破20日的最高点,就是突破了这20天K线的最高点:2922。


我红圈的那个位置就突破了,价格达到了5923的一瞬间,买入开仓。


这个背后的逻辑有两点:


1、价格走势是不确定的。


2、创20日新高,是趋势的必然形态。


走势是不确定的,所以在任何位置入场都区别不大,而趋势一定会出现,但是我们不知道趋势什么时候,于是,我们在趋势有征兆的时候入场,就是创20日新高。创20日新高行情并不一定会涨,但是行情如要涨,一定会突破20日新高。


2、加仓:


盈利0.5个ATR就加仓一次。


所谓的ATR,就是K线的平均波动幅度,简单的举个例子,就是把过去这个品种的K线的最高点-最低点得出一个TR,然后,把最近一定的周期(默认是26)这个TR加起来处于周期数,得到了一个K线的平均波动幅度,以这个幅度来定位加仓位置。


也就是说,盈利了XX个点就加仓一次。


这背后的逻辑是:


1、走势是不确定的。


2、浮盈加仓。


走势是不确定的,所以赚钱到设计点位直接就加仓,不等回调也不等XXX。浮盈加仓,说明目前走势他是顺势的,可以加仓。


3、加仓的减仓:


如果开完仓之后,价格下跌2个ATR,直接全平。


这就是对加仓的保护,可以理解为止损。


背后的逻辑是:


1、走势是不确定的。


2、截断亏损。


因为走势是不确定的,亏损了就要控制风险,海龟交易法则能够接受的,就是亏损2ATR。亏了直接就砍掉,因为如果走势如他们假设那般,是不应该回调2ATR的,既然回调,那就是错了,重新开始。


4、止盈


多单跌破10日低点止盈。空单突破10日高点止盈。


这个逻辑是:


1、走势是不确定的。


2、让利润奔跑。


跌破了10日低点才出场,是拿住趋势的关键,因为一波上涨趋势,价格是很难跌破10日的低点的。假如上涨趋势真的出现,海龟这套方法可以一直持有到最后。


当然,如果不是趋势,或者是半路结束的趋势,那么这个方法也是要回吐很多的利润的。


也就是说,跌破了10日低点,就是海龟假设的趋势结束。但并不是说行情跌破了10日的低点就真的一定会结束,但是海龟假设它们结束了。


跌破了10日低点,是海龟选择承担的回撤大小,用它来换取大级别的趋势。


这一话,实现了趋势跟踪,让利润奔跑的核心目的。


这也是大道至简的一个体现。


但是,这里的第三条和第四条,有人发现,它设置了两个出场。


比如做多的话,第一个出场是,亏损2倍ATR,无条件止损。另一个出场是,跌破10日低点出场。


有人问:为什么两个出场?先触发了第二个出不出?


首先,这两个出场,我们可以大体的理解为,第一个是止损,第二个是止盈。


如果在初期,先触发了第二条呢?就是跌破了10日低点的时候,没有亏损2倍的ATR呢?


照样出场。


亏损2ATR无条件出场,是保证了自己的仓位最大亏损额度。没有达到了这个额度,结果触发了另一条,那必然也要止损。


另外,要知道,海龟交易法则是有加仓逻辑的,如果它加满仓了直接触发跌破10日低点的话,可能性的止损会很大的,比如下图:






这样的话,它加满了最后得在红线位置止损,这个止损就有点大了,而海龟的保护性止损,最新开仓亏损2ATR就止损,那么风险是有限的。


最大就是加满仓之后,所有的仓位亏了2ATR而已,不会像上图的那种,亏了5个ATR。


明白了吗?第一条保护最大亏损额度,如果没有达到最大的亏损额度而触发了另一条,那属于特殊走势,触发依然出场。


这就是海龟的出场规则。


以上4点,就是海龟交易法则的交易逻辑。


它用寥寥数条规则,实现了截断亏损,让利润奔跑的趋势思路。这背后的认知,其实主要就两点:


1、行情走势的不确定性。


2、在风险可控的情况下,把握趋势收益。


 
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